在Matlab环境下实现对数正态随机波动率模型的计量经济估计及其对香草期权定价的应用

% 对数正态随机波动率模型的计量经济学估计的实现% % 基于论文： % Sepp, A. (2015)，对数正态随机波动率模型：普通期权定价和计量经济学估计，工作论文% 可在 SSRN 获得： http ://ssrn.com/abstract=2522425 % % by Artur Sepp % artursepp@gmail.com % http://math.ut.ee/~spartak/ % % 最后更新时间：2015 年 10 月 3 日% % 在这个文件中实现的功能： % % [1] 使用给定的模型参数模拟随机波动率和回报的实现% 并将使用最大似然的估计应用于此时间序列（有关分析详细信息，请参阅论文） % % % % 此代码通过 mathworks 文件交换分发，并受 BSD 许可保护% 此代码仅用于提供信息和一般说明目的。 % 作者不对使用代码产生的数字负责。