研究论文对使用 ARIMA 和 GARCH 模型预测条件方差的更正说明

在本研究中，我们证明了使用自回归综合移动平均模型的常用方法无法有效预测所有类型的时间序列数据，尤其是对表现出聚类波动性的时间序列的样本外预测。 这种差距导致引入竞争模型来赶上聚类波动率和条件方差，我们凭经验记录了广义自回归条件异方差模型的高效和低误差使用。