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Matlab代码实现序贯蒙特卡洛方法解决联合机会约束问题，来源：[OR2011]
资源介绍
序贯蒙特卡洛matlab代码联合机会约束程序的顺序凸近似：蒙特卡洛方法
介绍
这是针对联合机会约束问题的顺序凸逼近算法的Matlab实现。
它包括条件风险值（CVaR）和风险值的顺序凸近似值（迭代dc）之间的比较。
使用代码
使用Matlab直接运行example_run.m
。
您可能希望看到下面的结果图：
文件说明：
example_run.m
：正在运行的文件，首先打开
main_function.m
：包括生成样本，应用cvar近似，epsilon近似和dc近似，返回特定设置的结果
gensample.m
：为所有随机变量生成正态分布
obj_fun.m
：目标函数
quantile.m
：约束的quantile.m位数
opt_cvar.m,
opt_dc.m,
opt_eps.m
：针对cvar的优化，一步直流逼近，ε逼近
con_fun_cvar.m,
con_fun_dc.m,
con_fun_eps.m
：cvar的约束，一步直流近似，ε近似
lincave.m
：凹函数的线性近似
引文
@article{hong2011sequential,
title={Sequ