Fall2020时间序列课程资料：Series-de-Tiempo

2020年秋季系列 时间序列课程资料 特玛莉 1.时间序列分析简介 a）时间序列数据的性质 b）时间序列的示例和应用 2.差分方程的元素 a）一阶，高阶齐次差分方程及其解 b）滞后算子及其表示 c）代表一些不同的过程 3.单变量平稳过程 a）自回归过程AR（p） b）MA（q）移动平均过程 c）ARMA（p，q）和ARIMA（p，d，q）流程 d）自相关函数，部分自相关函数和预测 4.单变量波动率模型 a）ARCH和GARCH模型 b）波动率模型的其他例子 5.非平稳过程 a）非平稳性的定义和形式 b）消除趋势 c）单位根测试：Dickey-Fuller，增强的Dickey-Fuller，Phillips-Perron和结构更改 d）时间序列分解（过滤器） 6.自回归向量过程 a）因果关系概念的定义和特征 b）因果关系检验-Granger因果关系 c）系统的定义和表示 d）冲激响应分析