海龟交易系统：turtle-way

1，代码 Turtle_Data.py：计算ATR，品种关联性，突破系统指标 Way_of_Turtle.py：实现海龟交易法则的交易过程 2，数据 合约：39个活跃品种的主力合约（包括了五个金融期货） 时间：2008年01月01日至2019年06月15日 日收益率：$ r_t = \ frac {主合约的收盘价} {同一主力合约前一交易日的收盘价} -1 $，必须是同一主力合约 主力合约的迁移和价格连续化：按新主力合约和旧主力合约在合约迁移日的收盘价的价差进行平移 交易成本：交易所规费+一个最小变动单位的滑点 3，海龟交易法则（The Way of the Turtle） 真实波动幅度（ TR ，真实范围）： $ TR =最大值（HL，H-PDC，PDC-L）$ $ H：最高价$ $ L：最低价$ $ PDC：前一日收盘价$ 真实波动幅度均值（ ATR ）也称为N： $ ATR