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计算金融方法的Matlab实现:matlab代码sqrt-computational_finance-matlab
资源介绍
Matlab代码sqrt
computingal_finance-matlab
项目编号为10,即11、23、34等
10随机数生成,离散和连续随机变量仿真
20蒙特卡洛模拟,期权定价–第一步降低方差技术。
30随机过程的模拟,离散化方案(Euler,Milstein等),通过模拟定价证券–第一步。
低差异序列,应用程序。
40二项式,三项式定价欧式和美洲期权的方法。
希腊人的估计。
50通过仿真的最小二乘定价法,最小二乘蒙特卡罗方法。
60异国期权估值:亚洲,障碍期权,方差掉期估值。
70数值偏微分方程-方法,有限差分方案-隐式,显式,Crank-Nicolson方法。
80种利率模型–单因素或多因素(Vasicek,CIR,Longstaff-Schwartz,G2
++,Hull-White),折扣债券的定价选项,票息支付债券的定价选项。
90抵押支持证券的估值和对冲的模拟方法。
预付款模型,期权调整后的价差-期限和凸度。
(要做)
专案
1.1
在[0,1]上生成10,000个均匀分布的随机数。
使用LGM方法绘制它们的直方图。
现在,使用Matlab的内置函数来执行相同的操作