登录 注册
当前位置:主页 > 资源下载 > 33 > 计算金融方法的Matlab实现:matlab代码sqrt-computational_finance-matlab

计算金融方法的Matlab实现:matlab代码sqrt-computational_finance-matlab

  • 更新:2024-11-03 12:19:44
  • 大小:885KB
  • 推荐:★★★★★
  • 来源:网友上传分享
  • 类别:Matlab - 大数据
  • 格式:ZIP

资源介绍

Matlab代码sqrt computingal_finance-matlab 项目编号为10,即11、23、34等 10随机数生成,离散和连续随机变量仿真 20蒙特卡洛模拟,期权定价–第一步降低方差技术。 30随机过程的模拟,离散化方案(Euler,Milstein等),通过模拟定价证券–第一步。 低差异序列,应用程序。 40二项式,三项式定价欧式和美洲期权的方法。 希腊人的估计。 50通过仿真的最小二乘定价法,最小二乘蒙特卡罗方法。 60异国期权估值:亚洲,障碍期权,方差掉期估值。 70数值偏微分方程-方法,有限差分方案-隐式,显式,Crank-Nicolson方法。 80种利率模型–单因素或多因素(Vasicek,CIR,Longstaff-Schwartz,G2 ++,Hull-White),折扣债券的定价选项,票息支付债券的定价选项。 90抵押支持证券的估值和对冲的模拟方法。 预付款模型,期权调整后的价差-期限和凸度。 (要做) 专案 1.1 在[0,1]上生成10,000个均匀分布的随机数。 使用LGM方法绘制它们的直方图。 现在,使用Matlab的内置函数来执行相同的操作