随机化分位数回归求解器：用于解决大规模分位数回归问题

大规模分位数回归问题的随机求解器 这些代码使用随机数值线性代数为大规模分位数回归问题提供了求解器的实现。 关于 分位数回归是一种估计响应变量条件分布的分位数的方法，因此，与最小二乘或最小绝对偏差回归等方法相比，它允许更准确地刻画响应变量与观察到的协变量之间的关系。 。 它可以表示为线性程序，并且通过适当的预处理，可以使用内部点方法来找到中等大小的问题的解决方案。 处理非常大的问题（例如，涉及高达TB级及更高级别的数据）仍然是一个挑战。 这项工作显示了一种随机算法，该算法在输入大小上以近似线性的时间运行，并且以恒定的概率计算任意分位数回归问题的（1+ \ε）$近似解。 代号 matlab/和hadoop/中分别提供了MATLAB和Hadoop中的实现。 参考 J. Yang，X。Meng和MW Mahoney，。 程序。 第30届ICML会议（2013年）的演讲。 J. Yang，X。Me