在 MATLAB 中实现 Cox-Ingersoll-Ross 过程的最大似然估计的 MATLAB 开发

平方根扩散过程已广泛用于对利率行为进行建模。 它是著名的 Cox-Ingersoll-Ross 期限结构模型 (1985) 的基础过程。 我们调查利率时间序列的平方根过程（CIR过程）的最大似然估计。 提供了估算程序的 MATLAB 实现，并在 PRIBOR 3M 时间序列上进行了测试。