2011年的上市公司财务预警正则化逻辑回归模型

基于统计学习理论的正则化技术构建L1(一范数约束惩罚)正则化的逻辑回归(Logistic Regression)模型,同比建立了logistic回归模型和L2(二范数约束惩罚)正则化的logistic回归模型,结合沪深股市ST公司和正常公司的T-3年和T-2年财务数据进行仿真实验用于上市公司财务预警实证分析。实验结果表明L1正则化的logistic回归模型的有效性,并且在保证模型预测精度的同时提高模型了解释性。